Chỉ báo Moving Average Envelope là gì?
ẩn
Moving Average Envelope là gì?
Moving Average Envelope (ENV) là một chỉ báo theo xu hướng gồm có 3 đường tạo thành một dải băng (envelope) bao quanh giá. Đường (dải) giữa hay trung tâm là một đường SMA hoặc EMA. Hai dải trên và dưới cách đều đường giữa một tỷ lệ phần trăm nhất định gọi là độ lệch, và trong xu hướng đi ngang, hai dải này được sử dụng để xác định tình trạng quá mua/quá bán.
Bạn có thể tải file ex4 của chỉ báo này TẠI ĐÂY. Hướng dẫn cài đặt chỉ báo vào MT4 xem TẠI ĐÂY.
Sau đó mở chỉ báo này trên phần mềm MT4 bằng cách chọn Insert -> Indicators -> Trend -> Envelopes.
Ngoài ra chỉ báo này sẵn có trên TradingView, do đó bạn có thể sử dụng nó miễn phí.
Thông số của chỉ báo tuỳ thuộc vào khung thời gian mà bạn giao dịch. Chẳng hạn nếu bạn sử dụng khung H4 thì có thể cài thông số MA là mặc định 14 và độ chênh lệch % là 0.35.
Công thức tính Moving Average Envelope
Công thức tính dải Envelope gồm ba bước:
- Đầu tiên, thiết lập đường trung tâm của dải ENV là đường SMA hoặc EMA. Lưu ý: đường EMA có độ trễ nhỏ hơn SMA.
- Thứ hai, thiết lập chu kỳ cho đường trung tâm.
- Cuối cùng, thiếp lập độ lệch.
Dưới đây là công thức tính cho dải Envelope gồm một đường SMA 20 (dải trung tâm) với độ lệch là 2.5%:
- Dải trên: SMA 20 + (SMA 20 x 0.025)
- Dải dưới: SMA 20 – (SMA 20 x 0.025)
Và dải Envelope này trên biểu đồ thực tế như sau:
Ý nghĩa chỉ báo Moving Average Envelope
Dải Envelope dốc xuống thể hiện xu hướng giảm, và dải Envelope dốc lên thể hiện xu hướng tăng. Trong khi nếu Envelope đi ngang cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy, và lúc này, hai dải băng trên và dưới đóng vai trò là vùng quá mua/quá bán.
Một đợt tăng mạnh vượt lên trên dải trên của Envelope có thể là dấu hiệu kết thúc của xu hướng giảm hoặc vùng giá đi ngang và đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, một đợt giảm mạnh xuống dưới dải dưới báo hiệu xu hướng tăng hoặc vùng giá đi ngang đã kết thúc, xu hướng giảm bắt đầu hình thành.
Các nhà đầu tư dài hạn sẽ ưu tiên sử dụng dải Envelope có độ lệch lớn và đường trung bình động (đường giữa) dài kỳ, trong khi dải Envelope với độ lệch nhỏ và đường trung bình động ngắn kỳ sẽ thích hợp hơn cho các trader giao dịch ngắn hạn và trung hạn.
Biểu đồ S&P 500 ETF dưới đây đã được thêm 3 dải Envelope màu đỏ, màu xanh lục và màu hồng tương ứng với độ lệch 2.5%, 5% và 10%. Cả ba dải này đều sử dụng SMA20. Có thể thấy giá đã chạm hai dải trên và dưới của Envelope màu đỏ rất nhiều lần, nhưng chỉ chạm dải trên của Envelope màu xanh lục đúng một lần vào tháng 6 và không hề chạm Envelope màu hồng.
Độ lệch hay khoảng cách từ đường trung tâm đến hai dải trên và dưới của Envelope còn phụ thuộc vào biến động giá. Sản phẩm giao dịch có biến động lớn sẽ cần độ lệch đủ lớn để hai dải trên và dưới của Envelope có thể chứa nhiều phản ứng giá quan trọng. Ngược lại, chúng ta sẽ sử dụng độ lệch nhỏ với sản phẩm giao dịch ít biến động.
So sánh Moving Average Envelope với chỉ báo Percent Price Oscillator (PPO)
Chỉ báo đường trung bình động dạng dải băng khá tương đồng với chỉ báo Percent Price Oscillator (PPO).
Biểu đồ Russell 2000 ETF (IWM) dưới đây so sánh hai chỉ báo PPO (1,20) và ENV (20,2.5). Chỉ báo PPO (1,20) biểu thị phần trăm chênh lệch giữa EMA 1 kỳ (giá đóng cửa) và EMA 20 kỳ. Chỉ báo ENV mang chức năng tương tự.
Hai mức quá mua và quá bán của của PPO lần lượt là 2.5 và -2.5. Cả hai chỉ báo đều sử dụng EMA 20. Ví dụ này cho thấy khi giá phá vỡ dải trên hoặc dải dưới của chỉ báo ENV thì cũng là lúc chỉ báo PPO chạm vùng quá mua/quá bán tương ứng.
Cách áp dụng chỉ báo Moving Average Envelope
Xu hướng tăng
Biểu đồ Dow Chemical (DOW) cho ta ví dụ về cách giao dịch theo xu hướng tăng với dải ENV (có độ lệch 10% và sử dụng đường EMA 20). Hãy để ý giá DOW di chuyển phía trên dải trên từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 và CCI tạo tín hiệu quá mua. Điều này cho thấy áp lực mua khá mạnh và đây có thể là sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Sau một đợt tăng mạnh như vậy, việc giá thoái lui vào tháng 8 là điều dễ hiểu. Tín hiệu mua đã được kích hoạt vào đầu tháng 9 khi CCI quay trở lại lên trên mức -100 từ vùng quá bán; cộng với việc giá cắt lên trên dải giữa của ENV và đồng thời phá luôn kháng cự của kênh giá giảm (màu xanh lam).
Xu hướng giảm
Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp tương tự như trên khi giao dịch với dải ENV trong xu hướng giảm. Dải ENV trên biểu đồ IGT dưới đây có thông số giống như trên và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm tiềm năng vào cuối tháng 10 khi giá phá xuống dải dưới của ENV. Tín hiệu bán được kích hoạt khi chỉ báo Slow STO cắt xuống dưới mức 80 từ vùng quá mua (chấm vàng) và giá cắt xuống dưới dải giữa. Sự phá vỡ hỗ trợ (đường xanh lục) giúp củng cố cho tín hiệu mua bán và lọc bỏ tín hiệu nhiễu vào cuối tháng 12.
Vùng quá mua / quá bán
Như đã đề cập ở trên, dải trên và dải dưới của ENV được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán trong một xu hướng đi ngang. Biểu đồ Nokia dưới đây cho thấy điều đó. Trong vùng tích lũy kéo dài 10 tháng, mỗi lần chạm hai cạnh của dải ENV, giá đều đảo chiều. Trader có thể giao dịch trong vùng giá đi ngang này bằng cách xác định các mức hỗ trợ/kháng cự hay các mô hình giá quanh hai dải băng để củng cố tín hiệu mua/bán.
Kết luận
Giống như những chỉ báo dải khác như Bollinger Bands hay Keltner Channel, Moving Average Envelope là một chỉ báo theo xu hướng đa năng. Trader có thể sử dụng chỉ báo này trong thị trường có xu hướng bằng dựa vào những tín hiệu phá vỡ dải trên hoặc dải dưới và cũng có thể sử dụng trong thị trường đi ngang nhờ các tín hiệu quá mua/quá bán. Một lưu ý nữa là trader nên kết hợp sử dụng các công cụ phân tích khác như hỗ trợ/kháng cự, mô hình giá hay chỉ báo động lượng khi giao dịch với đường trung bình động dạng dải băng.
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.
Mục lục
