Drawdown là gì? Phân loại Drawdown và cách kiểm soát nó

Lợi nhuận lớn luôn đi kèm với rủi ro cao! Vì vậy bạn đừng chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà hãy quan tâm đến việc kiểm soát rủi ro và quản lý vốn đầu tư. Có một chỉ tiêu rất quan trọng để đo lường mức độ rủi ro đó là Drawdown và mức tối đa của nó (maximum drawdown).

Drawdown là gì?

Drawdown (DD) là mức sụt giảm sâu nhất của một tài khoản trong suốt quá trình đầu tư. Drawdown đo lường mức độ biến động xuống của tài khoản. Đây là một chỉ tiêu phổ biến khi đầu tư forex và thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với số vốn trước đó. Nếu một tài khoản có độ biến động xuống càng thấp thì càng an toàn và được các nhà đầu tư đánh giá cao

Công thức tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính

Ví dụ minh hoạ:

Trong năm 2020, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Bạn tăng trưởng số vốn này lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2016 của bạn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2016 này là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%

Để tìm chỉ số Drawdown tài khoản của bạn trong MT4, nhấn mục Account History, rồi nhấn chuột phải và chọn Save as Detailed Report thì nó sẽ lưu về màn hình Desktop trong máy tính của bạn.

Phân loại Drawdown

Drawdown được đánh giá là một yếu tố vô cùng quan trọng trong Money Management, nó gồm 3 loại Drawdown phổ biến đó là:

• Maximum Drawdown
• Relative Drawdown
• Absolute Drawdown

Maximal Drawdown (Max DD.)

Maximal Drawdown (Max DD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của EA bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%. Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max DD. cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được.

Relative Drawdown (RDD.)

Relative Drawdown (RDD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó. Ví dụ, có giá bằng 30%, có nghĩa là có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra Drawdown tại thời điểm đó.

Absolute Drawdown

Absolute Drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống. Điều này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Maximum Drawdown loại này không dễ xảy ra nếu bạn có Stop Loss đủ tốt. Nhưng nếu không có Stop Loss đủ tốt thì cơ hội xảy ra Maximum Drawdown là rất cao. Nhưng nếu xảy ra Maximum Drawdown chỉ một lần có thể làm cho bạn mất đi động lực trong thời gian dài.

Các bước kiểm soát Drawdown hiệu quả

Bước 1: Kiểm soát Drawdown bằng cách giữ cho rủi ro thấp nhất có thể

Thua lỗ liên tiếp đôi khi là điều không tránh khỏi, và nếu bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Do đó bạn nên giữ rủi ro cho mình ở mức nhỏ, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 30 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 30% tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 10% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 10 thì thị trường đã đá bạn văng ra ngoài.

Bước 2: Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Đây là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1.000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 5%, tức là lệnh của bạn lỗ 100 USD là bạn sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 900 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 18 USD (900 x 2%) là bạn phải cắt.

Lần thứ 3, tài khoản còn 882,nếu lỗ nữa bạn còn 864.36, vậy nếu lệnh thứ 3 với tỷ lệ rủi ro 2% bạn chỉ mất 17.64 USD.

Và cứ thế lỗ thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 100 USD như bước 1.

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch

Thay vì ngồi chờ sự may mắn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên hành động, chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ: Tài khoản bạn có 1000 USD, khi đặt maximum drawdown trong tháng là 30% tức là thua 300 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp. Còn những người thích mạo hiểm có thể đặt cao hơn, bằng cách đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ.

Bước 4: Khi thua quá nhiều nên dừng trade bỏ ra ngoài hoặc bỏ trade luôn

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.